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毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2012年7月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（7月5日。from7月6日、to7月9日)

クロス円買いの場合の、7月5日の1日当たり円換算スワップと、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。





昨年の11月以降、トルコリラのスワップが非常に高くなっています。
年利換算で1月と2月は9.15%、3月は6.67%、4月8.98%、5月9.33%、6月9.01%、今月7.95%と政策金利よりはるかに高い高利回りが継続しています。

トルコリラのスワップが公式な政策金利よりも高くなっているのは、貸出金利による誘導政策を取っているためです。

高金利通貨側では、トルコリラ＞ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。　豪ドルは金利引き下げの影響で、3.8%程度まで低下しています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞円＞ユーロ＞英ポンド＞米ドルの順にスワップが高いです。


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