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最強、最弱通貨ランキング2012年6月

2012年6月の月間最強、最弱通貨ランキングです。
2011年末を基準にして、2012年5月の月間変化率（4月末から5月末の変化率）と、6月の月間変化率（5月末から6月末の変化率）は以下でした。
左から、JPY以外の6月の月間最強通貨、右端が最弱通貨です。

6月の最強通貨～最弱通貨の序列は以下でした
最強：NZD>AUD>ZAR>TRY>CAD>GBP>CHF>EUR≫USD≫円：最弱通貨

5月と大雑把に言うと反転しています。
リスクオフからリスクオンの傾向に転換です。

ただ、ZARは割安と言われながらも、回復が鈍いです。EUR、CHFも回復が鈍いですね。

リスクオフトレンドの中の、小さなリスクオンだからでしょう。

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7月のペアスワップ年利比較

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2012年7月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（7月5日。from7月6日、to7月9日)

クロス円買いの場合の、7月5日の1日当たり円換算スワップと、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

昨年の11月以降、トルコリラのスワップが非常に高くなっています。
年利換算で1月と2月は9.15%、3月は6.67%、4月8.98%、5月9.33%、6月9.01%、今月7.95%と政策金利よりはるかに高い高利回りが継続しています。

トルコリラのスワップが公式な政策金利よりも高くなっているのは、貸出金利による誘導政策を取っているためです。

高金利通貨側では、トルコリラ＞ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。　豪ドルは金利引き下げの影響で、3.8%程度まで低下しています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞円＞ユーロ＞英ポンド＞米ドルの順にスワップが高いです。

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街角景気1206

為替も景気と密接に関連しています。その先行きを読む指標の一つに街角景気があります。内閣府の景気ウォッチャー調査で月1回公表されています。

景気ウォッチャー調査のリンク

事後データになってしまう経済指標や統計指標よりも、速報性、先行性が注目されています。

2011年からの現状DIと先行きDIは以下でした。

ここ3ケ月両者とも低下し続けています。5月以降は50を切っています。
景気回復はもう少し先なのでしょうか。
今回は7月9日公表でしたが、来月は8月8日公表予定になっています。

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シカゴ投機筋ポジション動向～0710

シカゴ投機筋（シカゴマーカンタイル先物市場）の2011年初から2012年7月10日(7月13日公開)までのIMMポジション動向です。　1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。

円は3月27日に67,622枚の売り越し超過のピークを付けました。その後、次第に売り越し超過が解消されつつあります。7月3日4,175枚、10日8,925枚とほぼニュートラルですが、やや買い越し状態に位置しています。

ユーロは5月15日には173,869枚の売り越し超過の過去最高記録を更新した後、22日には195,361枚、29日203,415枚、6月5日214,428枚と4週連続で過去最高記録を更新しました。その後は流石に減少しましたが、それでも７月10日は165,705枚の高水準です。

豪ドルはここ3年間は買い越し超過が常であって、売り越し超過になったことはありません。　しかし、5月22日には16,898枚の売り越しに転じ、29日には35,527枚、6月5日には51,172枚まで売り越しました。　その後は売り越しが急減し、7月3日には9,348枚、10日には19,065枚の買い越し超過に転じています。
下がったら買いのチャンスかもね。

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トルコリラ、ランド、豪ドル13社スワップ比較1207

毎月恒例の、トルコリラ、ランド、豪ドル扱い13社のスワップ比較です。　7月23日を基準にしていますが、業者によって開示の仕方や付き方が違いますので、日次にはずれがあります。

トルコリラ円はSAXO系が89円と3ケ月連続でNo.1でした。　次はFXCMジャパン証券のプレミアム口座82円でした。　先月までは３社が３桁でしたが、やや低下しています。

これらのトルコリラ扱い13社の内では、ランド円はFXCMジャパン証券のプレミアム口座が15円がNo.1でした。次がＳＡＸＯ系の14円でした。　トルコリラを扱ってない業者を含めても、No.1水準のライブスター証券が15円ですから、No.1ですね。

同じく豪ドル円はFXCMジャパン証券のプレミアム口座の84円がNo.1でした。　トルコリラを扱ってない業者を含めても、No.1水準のライブスター証券が87円ですから、トップレベルですね。

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店頭FX長期トレンド～12年6月

日本の店頭FX53社の月次データの長期トレンドです。

2012年6月の主要12通貨円建てペア取引合計額は153兆1095億円でした。　4月は24.7％の減少、5月は0.1%の減少でしたが、6月は19.4%の増加でした。

4月の買い建て玉は2兆5760億円、売り建て玉は1兆627億円でした。

買い建て玉から売り建て玉を差し引いた買い越し超過額の2008年11月から2012年6月までの長期トレンドは以下でした。（縦軸は百万円/月）

買い越し超過額は5月の2兆3963億円から減少して、6月は1兆5133億円となりました。　買い越比率は41.6%。
ミセスワタナベは円高をクロス円買いのチャンスにしていましたが、一旦は調整局面に入ったようです。

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シカゴ投機筋ポジション動向～0724

シカゴ投機筋（シカゴマーカンタイル先物市場）の2011年初から2012年7月24日(7月27日公開)までのIMMポジション動向です。　1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。

円は3月27日に67,622枚の売り越し超過のピークを付けました。その後、次第に売り越し超過が解消されつつあります。7月17日11,121枚、24日25,061枚とやや買い越し超過の動向となっています。

ユーロは5月15日には173,869枚の売り越し超過の過去最高記録を更新した後、22日には195,361枚、29日203,415枚、6月5日214,428枚と4週連続で過去最高記録を更新しました。その後は流石に減少しましたが、それでも７月17日は167,249枚、24日も155,066枚の高水準の売り越し超過です。まだ減少に転じたとは言えないようです。

豪ドルはここ3年間は買い越し超過が常であって、売り越し超過になったことはありません。　しかし、5月22日には16,898枚の売り越しに転じ、29日には35,527枚、6月5日には51,172枚まで売り越しました。　その後は売り越しが急減し、7月17日には13,931枚、24日には26,443枚の買い越し超過に転じています。

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