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最強、最弱通貨ランキング2012四半期

2012年の第一四半期の最強、最弱通貨ランキングです。
2011年末を基準にして、2012年3月末の変化率は以下でした。

2012年第一四半期の通貨ランキングはTRY>ZAR>NZD>CHF>GBP>EUR>CAD>AUD>USD>JPY
最強通貨はトルコリラ、次がZAR、最弱通貨は円、次がUSDでした。

2011年後半の通貨ランキング（←クリックするとリンクが開きます）とは、ほぼ正反対ですね。

まあ、2011年後半はTRY、ZAR、EURが弱すぎましたから、その反動でしょう。
リスクオフからリスクオンでひっくり返りますから。

とはいえ、2月までの動きが大きく、3月は鈍っています。
4月の最強、最弱通貨はどうなるでしょうか。
少し頻度を上げて調べてみたいと思います。

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くりっく３６５日次長期トレンド～12年3月

くりっく３６５の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉）の2009年1月から2012年3月までの日次データ長期トレンドです。縦軸は万円／日。

2月中旬から3月中旬まで、ここ1年では最低レベルの1500億円の買い越し超過まで減少しています。　3月16日の1439億円の最低値以降は上昇に転じ、3月末では2400億円の買い越し超過まで増加しました。

ミセスワタナベは、昨年12月からのクロス円買いの買い手では無く、むしろ円安により買い越し超過を減らしていた、すなわち利確していたことになります。　

3月中旬以降に、円キャリートレードを再開したものと考えられます。　ですが、ここ1年弱の間ではまだ相当に低いレベルです。　さて、買い越し超過がどこまで積み上がっていくのか、楽しみに見守りたいと思います。

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シカゴ投機筋ポジション動向～０４０３

シカゴ投機筋の2011年初から2012年4月3日(4月7日公開)までのポジション動向です。　1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。

円は2月7日以降、買い越し超過が急減し、2月28日には売り越し超過に転換しました。　その後も売り越し超過が増加し、3月27日には67,622枚の売り越し超過のピークを付け、4月3日も65,108枚でした。

これはここ3年では最高記録の高水準です。　もう売り越しは目いっぱいで、買い越しに転じても不思議はありません。　というより、買い越しに転じる材料を待ってる状態です。

ユーロは歴史的な売り越し超過トレンドが終焉し、その解消トレンドの真っ最中です。　が、ここ3週間は8万枚程度の売り越し超過で足踏み状態です。　

豪ドルはずっと買い越し超過ですが、ここ1月は5万枚前後の買い越し超過レベルのままで、あまり動いていません。

以上の動きで気になるのは、円の記録的な売り越し超過です。　円安トレンドは短期的には一段落したようです。　

一方、くりっく３６５や店頭FXトレンドからは、ミセスワタナベの買いポテンシャルは高まっていると思われます。　一旦、円高になってくれれば、絶好の押し目になってくれそうです。

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12年4月のスワップペア比較

毎月恒例のスワップペア比較の年利換算の2012年4月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（4月12日。from4月13日、to4月16日)

クロス円買いの場合の、4月12日の円換算スワップと、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

昨年の11月以降、トルコリラのスワップが非常に高くなっています。
12月は年利換算で8.7%、1月と2月は9.15%、3月は6.67%、今月8.98%と、政策金利よりはるかに高い高利回りが継続しています。
2月に始まったFXCMジャパン証券プレミアム口座のトルコリラ円は126円のまま継続していますから、年利約10%前後になります。4月12日の例では10.25%ですね。

トルコリラのスワップが公式な政策金利よりも高くなっているのは、貸出金利による誘導政策を取っているためと解釈しています。　（←詳しくはこちらをのリンクを参照下さい。）

高金利通貨側では、トルコリラ＞ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞円＞ユーロ＞米ドル＞英ポンドの順にスワップが高いです。

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店頭FX長期トレンド～12年3月

日本の店頭FX52社の月次データの長期トレンドです。

2012年3月の主要12通貨円建てペア取引合計額は170兆1395億円でした。　1月の18.9％、2月の26.6％増加に続いて、3月は11.7％の増加でした。

2月の買い建て玉は2兆4167億円、売り建て玉は1兆1969億円でした。

買い建て玉から売り建て玉を差し引いた買い越し超過額の2008年11月から2012年3月までの長期トレンドは以下でした。（縦軸は百万円/月）

買い越し超過額は5960億円増加して1兆2198億円となりました。　倍増近い増加ですが、まだまだ低水準です。
ミセスワタナベの買い越しポテンシャルエネルギーはまだ高いままと思われます。
円高によるクロス円買いのチャンスを待ってる状態ですね。

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シカゴ投機筋ポジション動向～０４１７

シカゴ投機筋の2011年初から2012年4月17日(4月21日公開)までのポジション動向です。　1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。

円は2月7日以降、買い越し超過が急減し、2月28日には売り越し超過に転換しました。　その後も売り越し超過が増加し、3月27日には67,622枚の売り越し超過のピークを付けました。その後、4月3日も65,108枚、10日は66,084枚、17日も57,803枚とほとんど変わっていません。

過去3年では最高水準の売り越し超過が、この3週間も維持されていたのは意外というか、非常な驚きでした。　直近の円高は投機筋の動きでは無く、自然な調整だったことになります。

一番気になることは、それなりに悪い材料があったにもかかわらず、円買いの仕掛けをしなかったことです。　今までだと円買いに走っていた筈です。　過去最高水準の売り越しを維持したのは何故なのか。　これをどう考えるかですね。　

少なくとも、この程度の悪材料ではイージーに円買いに転換する状況では無い、と理解しておいた方がよさそうです。　円安トレンドはまだまだ継続と読んでいるのかもしれません。　

ユーロは売り越し超過が再燃しかけています。4月17日には118,125枚の売り越し超過となりました。　ただ、一時的な足踏みだと思われ、長期的には減少傾向と思われます。

豪ドルは4月17日に48,421枚の買い越し超過まで減少しました。
買いのタイミングを見計らいたいと思います。

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トルコリラ、ランド、豪ドル扱い13社スワップ比較1204

毎月恒例の、トルコリラ、ランド、豪ドル扱い13社のスワップ比較です。　4月24日を基準にしていますが、業者によって開示の仕方や付き方が違いますので、日次にはずれがあります。

トルコリラ円はFXCMジャパン証券のプレミアム口座が126円とダントツのNo.1でした。　2月にスタートしたばかりですが、3ケ月連続してNo.１です。　ホームページに過去3週間のスワップポイント一覧が記載されるようになっています。　その限りでは126円のままで変動していません。　これは年利換算では約10%前後に相当しています。

（トルコリラの政策金利は5.75%とされていますが、実質的には5.75～11.5％の変動する政策金利と考えた方が良いと思われます。）

次はSAXO系の109円でした。　その他の業者を2割ほど引き離しています。　これでも年利換算では8.8％に達しています。　2012年のほぼ4ケ月間では、年利換算では6.7～9.15％を変動しています。

これらのトルコリラ扱い13社の内では、ランド円はSAXO系とFXCM証券プレミアム口座の14円がNo.1でした。　トルコリラを扱ってない業者を含めても、No.1水準のライブスター証券が16円ですから、トップレベルですね。

同じく豪ドル円はFXCMジャパン証券のプレミアム口座の103円がNo.1でした。　次がSAXO系の100円でした。　トルコリラを扱ってない業者を含めても、No.1水準のライブスター証券が106円ですから、トップレベルですね。

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