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最強、最弱通貨ランキング2011

2011年の通貨の強弱を比較したランキングです。
2010年末を基準にして、2011年前半と後半の半年間の変化率を図にしてみました。

前半の通貨ランキングは、ＣＨＦ＞ＥＵＲ＞ＮＺＤ＞ＡＵＤ＞ＣＡＤ＞ＧＢＰ＞ＪＰＹ＞ＵＳＤ＞ＺＡＲ＞ＴＲＹ
前半の最強通貨はＣＨＦ、次がＥＵＲ、最弱通貨はＴＲＹ、次がＺＡＲでした。

後半の通貨ランキングは、ＪＰＹ＞ＵＳＤ＞ＧＢＰ＞ＡＵＤ＞ＣＡＤ＞ＮＺＤ＞ＥＵＲ＞ＣＨＦ＞ＺＡＲ＞ＴＲＹ
後半の最強通貨はＪＰＹ、次がＵＳＤ、最弱通貨はＺＡＲ、次がＴＲＹでした。

ＺＡＲとＴＲＹはずっと弱いままですが、他の主要7通貨は、前半と後半とではほぼ逆の傾向になっていますね。

通年の通貨ランキングは、ＪＰＹ＞ＵＳＤ＞ＮＺＤ＞ＡＵＤ＞ＣＨＦ＞ＧＢＰ＞ＣＡＤ＞ＥＵＲ＞ＺＡＲ＞ＴＲＹ
年間ではＵＳＤからＣＨＦまでは大差無くて-5.2～-5.8％程度、ＧＢＰからＥＵＲでも-6.6～-8.2％でしたが、ＺＡＲは-22.4％、ＴＲＹは-22.8％と大きく下落しました。
年間ではＪＰＹが最強通貨、ＴＲＹが最弱通貨、僅差でＺＡＲがNo.2の最弱通貨でした。

ＴＲＹとＺＡＲは、購買力平価から考えると、2009年からの3年間で15～20％程度の下落は不思議ではないのかもしれません。弱い通貨ですから、世界景気回復基調次第ですね。

2012年はどうなるのでしょうか。欧州危機はまだ暫くは続きそうですが、今年はＴＲＹとＺＡＲを仕込むチャンスかなと考えています。世界景気次第で、タイミングは難しいですがーーーー

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シカゴ投機筋ポジション動向～0103

シカゴ投機筋の2011年初から2012年1月3日までのポジション動向です。　1週間単位のnon-cpmmercialのlongとshortの差は以下でした。

円は高水準の買い越し超過が継続しています。11月から12月末まではやや減少しましたが、1月3日は3万4千枚増加して、5万6千枚となりました。　これは過去2番目の高水準の買い越超過です。買い越し超過はまだ続くとは思いますが、一方で、買い越し超過がどんどん積み上がって行く状況では無いです。

ユーロは右肩下がりの売り越し超過が続いています。12月13日に過去最高の11万6千枚となり、12月21日12万8千枚、1月3日13万9千枚と過去最高の売り越し超過を更新しています。　まだしばらくは売り越し超過最高額をさらに更新しそうです。

一方、豪ドルは12月以降、買い越し増加傾向に転じたように見えます。

欧州危機によるリスクオフはまだ暫くは続きそうです。　ユーロの底はまだ見えません。　一方で、ユーロ以外は底が見えてきたのかもしれません。　少なくとも底はもうそんなに先ではない気配ですね。

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1月のスワップペア比較

恒例の月1回のスワップペア比較と年利換算の2012年1月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（1月12日。from1月13日、to1月17日)　スワップは4日分です。

クロス円買いの場合の、1月12日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

11月及び12月に続いて、トルコリラのスワップが回復していることに注目されます。
というより、政策金利以上の年利換算値になっています。12月は8.7%でしたが、今月は9.1%以上の高利回りです。
何時まで続くか、暫くフォローしていきます。

トルコリラとランドは割安感もありますし、そろそろ仕込んでみるのも手かもしれませんね。　個人的には、も少し待ちたい気はしてます。

高金利通貨側では、トルコリラ≫ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン≧円＞ユーロ≧米ドル＞英ポンドの順にスワップが高いです。

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くりっく３６５日次データ長期トレンド～12月

くりっく３６５の主要7通貨の買い越し超過額（買い建て玉マイナス売り建て玉）のリーマンショック後の2009年1月から2011年12月までの日次データトレンド図です。縦軸は万円/日。

2011年10月に2000億円の買い越し超過まで著しく減少しています。　その後はやや増加し、12月末には3780億円になっています。　鈍いですが、回復基調ではあります。

欧州危機は根が深そうですが、反転時期が2012年前半のテーマになりそうな気配です。

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トルコリラ、ランド扱い13社スワップ比較1月

毎月恒例の、トルコリラ扱い13社のトルコリラとランド、豪ドルのスワップ比較です。2012年1月27日をベースにしていますが、業者によって開示の仕方や付き方が違いますので、日次にはずれがあります。

トルコリラ円のスワップは、115円と、SAXO系がダントツのNo.1でした。
先月に続いて、ここ1ケ月以上は政策金利を遥かに上回る高スワップとなっています。年利換算で8-10%くらいにもなっています。
次がFXトレードフィナンシャルのMT4の91円、その次が高速FXとエイチエス証券の90円でした。

これらのトルコリラ扱い業者の中では、ランド円は、FXCM証券が14円とNo.1でした。次はSAXO系の13円ですね。

同じく、豪ドルはFXトレードフィナンシャル高速FXの102円、次がMT4の98円でした。
トルコリラを扱ってない業者を含めると、豪ドルのスワップNo1はライブスター証券の102円、次がフォーランドフォレックスの100円でした。

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