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シカゴ投機筋ポジション動向

今の為替は経済指標の影響は小さく、株と連動してるように思われます。欧州債務危機を軸とした世界景気不安によるリスクオフ心理が最大の要因のようです。リーマンショックの時もそうだったように思います。まだしばらくは続きそうですが、ギリシャ救済が実行ベースに乗れば変わりそうな気配になって来ました。

シカゴ投機筋のポジション動向を整理してみました。年初から11月1日（火曜日集計）までの1週間単位のnon-cpmmercialのlongとshortの差は以下でした。

最上段の円は、ドル円が高値更新を続けた10月25日の週計にピークを付け、日銀の介入の11月1日の集計では急減しています。5-6万枚の買い越しはここ数年の最高水準です。

中段のユーロは、5月から反転し、売り越が増加し続けています。が、9月頃から売り越しの頭打ちのようです。

最下段の豪ドルは4月から買い越しが減少トレンドです。が、まだ買い越し超過のままでこれは2009年以降はずっと継続しています。

欧州の不安心理が収まれば、期待できそうなクロス円のように思われます。
（とは言え、なかなか収まりそうにはありませんーーーー）

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11月のスワップペア比較

恒例の月1回のスワップと年利換算ペア比較の11月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（11月11日。from11月14日、to10月15日)

クロス円買いの場合の、11月11日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

最近はトルコリラのスワップの回復してることが注目されます。先月は年利換算5.21%と政策金利を下回っていましたが、今月は7.25%と政策金利を超えています。SAXO系のインターバンク間ではトルコリラの需要が高まっているようです。

高金利通貨側では、トルコリラ≫ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞円≧米ドル＞ユーロ≧英ポンド、の順にスワップが高いです。

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くりっく３６５日次長期トレンド

くりっく３６５の主要7通貨の毎日の買い建玉と売り建玉と清算価格から、買い超過額の日次変動を計算してみました。2009年1月より2011年10月までの日次データの長期トレンド図を以下に示します。(主要7通貨のクロス円合計額。縦軸は万円/日。）

8月初のピーク時の7000億円の買い越しから、10月末では5000億円も減少しています。それでも未だ2000億円の買い越し超過と言うべきかもしれません。

特に、10月28日の4860億円から、為替介入のあった10月31日には2000億円と急減しています。この為替介入時の円安時に、利益確保したか、或いは、辛抱していた買いポジションを解消したものと思われます。

為替関係の記事では、ミセスワタナベの勝利、と言う記事も載ってましたね。

買い越し超過の長期トレンドとしては、下限に近い所まで来ています。
さて、11月はどうなるのでしょうか。イタリアやスペインの国債利率上昇まで広がってる状況ですから、まだまだリスクオフが続くのでしょうか。

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トルコリラランド扱い13社11月スワップ比較

毎月恒例のトルコリラ扱い13社のトルコリラとランド、豪ﾄドルのスワップ比較です。（11月18日をベースにしていますが、業者によって付き方や開示が違いますので、日次にはややずれがあります。）

トルコリラ/円のスワップはFXトレードフィナンシャルが70円と初のNo1となっていました。ここは高速FXとFXTF　MT4の2種類ありますが、高速FXの方です。高速FXは売りと買いのスワップが同一値なのも良いですね。ただ、安定して高いかどうかはしばらく様子を見る必要がありそうです。

次がＳＡＸＯ系の68円ですが、少し前には70円を超えていたので、安定的にはまだＳＡＸＯ系の方が上のように思います。ＦＸＣＭジャパン証券はかってＮｏ１の時期がありましたが、61円と下がっています。次がＧＦＴ系の51円、それ以下は情けないですね。

これらのトルコリラ扱い業者の中では、ランドはＦＸＣＭジャパン証券が14円でＮｏ１，次が1円差でＳＡＸＯ系でした。

豪ドルは、ＩＧマーケッツ証券が101円でＮｏ１、次がＦＸトレードフィナンシャル、次がＳＡＸＯ系とＦＸＣＭジャパン証券でした。

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店頭FX長期トレンド（～10月）

日本の店頭FX52社の月次データの長期トレンドです。（金融先物取引業協会公開データより）

平成23年10月の主要12通貨ペアの円建て取引合計金額は131兆7447億円で、前月比-2.9％の減でした。
10月の買い建て玉は1兆9115億円（前月比25.1％減）、売り建て玉は1兆881億円（前月比＋65％増）でした。

買建玉から売建玉を差し引いた買越超過額の2008年11月から2011年10月までのトレンド図を作成してみました。（縦軸は百万円）

10月は買い越し超過額が大きく減少しており、わずか8454億円になっています。それでも、震災直後よりはまだ多いです。買い越し超過トレンドの継続と見るか、それともまだ下落余地あると見るべきでしょうか。

11月は欧州危機が、イタリアやスペインの国債や、ベルギーにまで広がっています。インターバンクの不安心理次第と思われますが、これは私にはよく理解できないので、手を出さないことにします。

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