ＦＸ、ＥＴＦ、投資信託年金派

10月は反転なるか？

暫く更新が遅くなり、申し訳ありませんでした。どうもPCに立ち向かう元気が出なくてーーーというか、季節も良いし、家の中にいる気がしなくなって、アウトドアライフでした。

7-9の四半期は欧州財政問題や米国格下げがあり、NYダウが1500ドル超の下落でした。これは四半期では2008年のリーマンショックに次ぐ下落の大きさです。為替も8月初と9月末にユーロが下落しましたが、特に豪ドルとランドが大きく下落しました。

こういう暴落時は買いの絶好のチャンスなのですが、個人的にはその前のポジション整理に失敗してまして、出来ていません。レベル感から8月に買ってしまったことが第一の敗因です。2段の下落を読めずに、これをキープしようとしたのが最大の敗因です。

二つ以上のミスをしています。最低限、9月中旬に整理すべきでした。反省しきりですが、いまさらどうしようもありません。情けないことにリスクオフ対策をせざるをえない状況に追い込まれてしまいました。
今はただひたすらに耐え忍ぶのみです。

このリスクオフは長引きそうですが、一方で、米ドル円は騒がれてる割には、最近は下がっていません。むしろラウンドボトムのようにも見えます。皆さんは如何お考えでしょうか？

9月29日の米国経済指標（個人消費や新規失業保険申請件数、中古住宅指数など）は予想を上回りました。（これら自身はさほど重要視されない指標ですが、一旦は上昇しました。）

月1回のメインイベント、10月7日の米雇用統計が反転のきっかけになるのではないか、と楽しみに期待しています。
それとも、11月か12月以降までの我慢大会になるのかもしれませんがーーー

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米雇用統計待ち

欧州の財政危機を背景にしたリスクオフが長引いています。通貨変動による調整が効かないユーロの本質的問題でもありますから、長引きますよね。

良くわからないのは、財政問題は今に始まったことではないことです。確かに、ギリシャ格下げ、アメリカ格下げ、とか、があって、為替は下落しました。でも、格付けが変化しただけで、財政自身が変化したわけではないです。一方で、イタリアの2段階格下げには反応しませんでした。既に織り込み済みだから、という説明がなされています。
格付け会社の心理状態と、これを受けての市場の心理状態だからなのでしょう。

直接的な材料の影響は私にはよくわかりません。彼らの心理状態などわかるべくもない。
それはさておき、米国の株価と為替はかなり連動してるように思えます。世界経済ですから、やっぱり米国なのでしょうね。

中期的には不安な状態が続くのだろうと思います。
ただ、最近の米国の経済指標は悪くないようです。
9月29日の米国経済指標（個人消費や新規失業保険申請件数、中古住宅指数など）は予想を上回りました。
10月3日の建設支出、IMS製造業景況指数も上回っています。
10月5日のADP雇用統計も予想7．3万人、結果9．3万人と上回り、上昇しました。

インパクトの大きいのはやっぱり10月7日の米雇用統計です。その以前の指標はこれを占う程度でしょう。
さて、どうなることやらわかりませんが、7日を楽しみにしています。

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米雇用統計はポジティブも格下げがーー

10月7日の米雇用統計は予想通りポジティブではありました。　(変な表現ですが、強気な見方をしていたアナリストは結構いました。今までと違って、9月末からの米国の経済指標は皆良かったですからね。）　
失業率は予想9.1%と同じ結果でしたが、非農業部門雇用者数変化は予想の6万人に対して10万3千人増でした。これを受けて株もクロス円も一旦は上昇しました。
（とは言え、良い時期には2-30万人ですから、本格的にはまだまだとも言えます。）

されど、ムーディーズの欧州21銀行の格下げ、さらにはフィッチのイタリアとスペイン国債の格下げがあり、株もクロス円も低下しました。織り込み済みとの見方もありますが、心理的には非常なリスクオフですね。連休明けが怖いです。

個人的には、8月初のクロス円低下時に仕込んでしまい、9月の低下時のポジション整理に失敗しました。9月中旬以降、為替を見るのがつらい状態になってしまっています。

で、イモ掘りしました。1月ほど前にも少ししたのですが、まだ細身だったので残しといた分です。十分とは言えないですが、ある程度太らせたイモをたくさん収穫できました。　（取ってしまえばお終いですが、そろそろ時期遅れになってしまいます。）

さて、次は何時何を仕込むか、時期的には10月はイチゴですが、無農薬だと虫にみんなやられてしまうので、やる気になれません。　（上手い人は大丈夫なのかもしれませんが、個人的には上手く行きません。）　11月になってから、エンドウにしようかなと考えています。

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くりっく３６５日次データ長期トレンド

日本のFXの大部分は店頭FXですが、取引データは月次しか公開されていません。東京金融取引所のくりっく３６５は規模的には数分の一ですが、取引の日次データが公開されています。

8月から9月のクロス円下降局面でどういう動きだったのか興味があります。くりっく３６５の主要7通貨の毎日の買い建玉と売り建玉と清算価格から、買い超過額の日次変動を計算してみました。2009年1月より2011年9月までの日次データの長期トレンド図を以下に示します。(主要7通貨のクロス円合計額。縦軸は万円/日。）

リーマンショック後の2009年1月以降は変動しながらも、買い越し額は増加トレンドです。2011年3月16日にピークの6500億円、その後、震災後の円高で1500億円にまで急落しましたが、その後は暫増傾向です。最大値は2011年7月18日の7223億円です。その後はやや減少していますが、それでも9月30日時点で5244億円の買い越し超過です。トレンドの中央付近にまでしか下がってません。

先日、日本のFXもインターバンクのように売りのトレンドフォロワーが増えているという新聞記事が話題を呼びましたが、前回の店頭fx月次データ（9月25日の記事）も、今回のくりっく３６５日次データも、全体としては、まだまだ元気なクロス円買い越しトレンドです。

含み損益を抱えているのかもしれませんが、新規参入ならチャンスですし、この程度のクロス円下落であれば、全体としてはまだまだ円キャリートレードの復活基調は変わっていないことがわかります。

3月の震災後ほど落ち込んでいないのは、下落速度の違いと思われます。或いは、その急落を踏まえて、リスクケアトレードがうまくなってるのかもしれません。

反対に、何れかにはもっともっと大きく下落するポテンシャルがあるとも言えそうです。

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10月のスワップペア比較

10月のスワップと年利換算ペア比較です。（10月14日。from10月17日、to10月18日)
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値ををSAXO系に基づいて比較してみました。

クロス円買いの場合の、10月14日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じＣＨＦ売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

高金利通貨側では、トルコリラ≧ランド＞豪ドルの順にスワップが高いです。ただ、最近はトルコリラのスワップ年利が下がってます。ランドとほぼ同じになってしまっています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞米ドル＞円＞英ポンド＞ユーロ、の順にスワップが高いです。最近は円売りよりも、スイスフランと米ドルの売りの方がスワップの高い傾向がありますね。

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トルコリラ、ランド扱い13社10月スワップ比較

恒例の毎月1回のトルコリラ、ランド扱い13社のスワップ比較です。(10月14日を基準にしていますが、業者によってスワップの付き方、開示の仕方が異なりますので、日次にはややずれがあります。）

トルコリラ/円のスワップは先先月、先月に続いて、ＦＸＣＭジャパン証券がＮｏ．１のスワップとなっていました。
次が5円差でＳＡＸＯ系でした。以降は大きく差がありますが、ＦＸトレードフィナンシャル、次がSBI証券でした。
ＳＡＸＯ系のトルコリラのスワップの低下がここ2ケ月ほど著しいです。

これらの業者の中では、豪ドルはＩＧマーケッツ証券、次がＦＸトレードフィナンシャルとSBI証券が高いです。
ランドはＳＡＸＯ系とＦＸＣＭ証券が高いですね。

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店頭FX長期トレンド（～9月）

FXのPCにらめっこをする気になれなくて、更新が遅れました。
先週の欧州合意により、やっと安心感が少しだけ出て来ました。株価回復→世界景気回復の兆しが少し感じられます。

日本の店頭FX52社の取引の月次データが金融先物取引業協会に公開されています。（右下のリンク集の上から10番目にあります。）　

平成23年9月の主要通貨ペア12種類の円建て取引合計金額は、135兆730億円（前月比12.4%減）でした。1日当たりでは7兆円にもなる巨大な存在です。

9月の主要通貨12ペアの買い建て玉は合計で2兆5541億円（前月比12.5％減）、売り建て玉は6459億円（前月比39.8％増）でした。

買建玉から売建玉を差し引いた買越超過額の2008年11月から2011年9月までのトレンド図を作成してみました。（縦軸は百万円）

9月は買い建て玉が減少し、売り建て玉が大きく増加しています。しかし、全体としては、まだまだ大きく買い越し超過です。10月は欧州合意により、買い越しが再び増加すると予想されます。

11月以降はどうなるのでしょうか。この図を見ると、買い越しに勇気づけられますが、一方で、下落余地がまだ遥かに大きいこともわかります。

まあ、世界景気次第ですし、回復軌道に乗ることを祈ります。
米国の景気自身は回復途上にあることが期待です。

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